能源化工:上市交易公告书(2020_太阳部落-河南电视网官方论坛
热搜: 估值  哪个哪个  豫剧  孟津  姑获鸟  豫剧下载
 
当前位置:主页 > 三味书屋 > 内容

能源化工:上市交易公告书(2020

发布日期:2020-01-14  浏览次数: 114

建信易盛郑商所能源化工期货交易型开
放式指数证券投资基金上市交易公告书




        基金管理人:建信基金管理有限责任公司

        基金托管人:中国农业银行股份有限公司

        登记结算机构:中国证券登记结算有限责任公司

        上市地点:深圳证券交易所

        上市时间:2020 年 1 月 17 日

        公告时间:2020 年 1 月 14 日
                                                               目 录


一、重要声明与提示 ........................................................................................................................ 2

二、基金概况.................................................................................................................................... 3

四、持有人户数、持有人结构和前十名持有人 .............................................................................. 7

五、基金主要当事人简介................................................................................................................. 8

六、基金合同摘要 .......................................................................................................................... 11

七、基金财务状况 .......................................................................................................................... 11

八、基金投资组合 ............................................................................................ 错误!未定义书签。

九、重大事件揭示 .......................................................................................................................... 15

十、基金管理人承诺 ...................................................................................................................... 15

十一、基金托管人承诺 .................................................................................................................. 16

十二、备查文件目录 ...................................................................................................................... 16

附件:建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金基金合同摘要................ 18
                                                          上市交易公告书




                         一、重要声明与提示

    《建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金上市交易
公告书》(以下简称“本公告书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以
下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规
定编制,建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金(以下简
称“本基金”)管理人的董事会及董事保证本公告书所载资料不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
    本基金托管人保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和
完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表
明对本基金的任何保证。
    凡本公告书未涉及的有关内容,请投资者详细查阅 2019 年 11 月 8 日登载于
中国证券监督管理委员会指定媒介和基金管理人网站的《建信易盛郑商所能源化
工期货交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)。




                                    2
                                                               上市交易公告书



                                 二、基金概况

       1、基金名称:建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基

       2、基金类型:商品期货型
       3、基金运作方式:交易型开放式
       4、本基金的存续期限:不定期。
       5、基金份额总额:截至 2020 年 1 月 10 日,本基金的基金份额总额为
484,536,957.00 份。
       6、基金份额净值:截至 2020 年 1 月 10 日,本基金的基金份额净值为 1.0001
元。
       7、本次上市交易的基金份额场内简称及其基金代码:基金简称:能源化工,
基金代码:159981
       8、本次上市交易的基金份额总额:484,536,957.00 份(截止 2020 年 1 月 10
     日)
       9、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所
       10、上市交易日期:2020 年 1 月 17 日
       11、基金管理人:建信基金管理有限责任公司
       12、基金托管人:中国农业银行股份有限公司
       13、本次上市交易的基金份额注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公





                                       3
                                                               上市交易公告书



                           三、基金的募集和上市交易

       (一)上市前基金募集情况
       1、本基金募集申请的核准机构和核准文号:中国证券监督管理委员会证监
许可[2019] 1532 号
       2、基金运作方式:交易型开放式
       3、基金合同期限:不定期
       4、本基金发售日期:2019 年 11 月 11 日至 2019 年 12 月 6 日
       5、发售价格:1.00 元人民币
       6、份额发售方式:本基金通过网上现金认购和网下现金认购两种方式公开
发售
       7、发售机构
       (1)网上现金发售代理机构:
       投资者可通过以下发售代理机构办理网上现金认购业务 (排序不分先后 ):
       爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、北京高华证券有限责任公
司、渤海证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、
财通证券股份有限公司、川财证券有限责任公司、大通证券股份有限公司、大同
证券有限责任公司、德邦证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东北
证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、东海证券
股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股份
有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、广州证券股份有限
公司、国都证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、
国开证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、国融证券股份有限公司、国盛
证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元
证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、红塔证券
股份有限公司、宏信证券有限责任公司、华安证券股份有限公司、华宝证券有限
责任公司、华创证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、华金证券股份有限
公司、华林证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、
华泰证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、江海
证券有限公司、金元证券股份有限公司、九州证券股份有限公司、联储证券有限

                                        4
                                                         上市交易公告书



责任公司、联讯证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、南京证券股份有限
公司、平安证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、上海华信证券有限责任
公司、上海证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、世纪证券有限责任公司、
首创证券有限责任公司、太平洋证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、万
和证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、网信证券有限责任公司、西部证
券股份有限公司、西藏东方财富证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、湘
财证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、兴业
证券股份有限公司、银泰证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、长城国瑞
证券有限公司、长城证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、招商证券股份
有限公司、浙商证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、中国银河证券
股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中航证券有限公司、中山证券有限
责任公司、中泰证券股份有限公司、中天证券股份有限公司、中信建投证券股份
有限公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、中邮证券有限
责任公司、中原证券股份有限公司
    网上现金发售代理机构包括具有基金销售业务资格及深圳证券交易所会员
资格的证券公司。
    (2)网下现金发售机构
    建信基金管理有限责任公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公
司、东北证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、
方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国都
证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华泰
证券股份有限公司、江海证券有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部
证券有限公司、信达证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份
有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券
股份有限公司、中投证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中信证券
股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、宏信证券有限责任公司、海通
证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、东方证券
股份有限公司、东海证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、财通证券股份
有限公司、万和证券股份有限公司


                                   5
                                                               上市交易公告书



     8、验资机构名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
     9、募集资金总额及入账情况
     截至 2019 年 12 月 6 日基金募集工作已经顺利结束,经安永华明会计师事务
所(特殊普通合伙)验资,本次募集的净认购金额为人民币 484,486,000.000 元,
本次募集期间有效认购资金在基金验资确认日之前产生的利息 50,957.00 元。上
述认购资金及利息全额划入基金托管人为本基金开立的建信易盛郑商所能源化
工期货交易型开放式指数证券投资基金托管资金专门账户。
     本次基金募集有效基金份额持有人户数共计 4,671 户,按照每份基金份额初
始 面 值人民币 1.00 元计算, 本次 募集资金及其利息折算的基金份额共计
484,536,957.00 份,已全部计入投资者基金账户,归投资者所有。
     10、基金备案情况
     本基金已于 2019 年 12 月 12 日验资完毕,当日向中国证监会提交了验资报
告,办理基金备案手续,并于 2019 年 12 月 13 日获书面确认,本基金《基金合
同》自该日起正式生效。
     11、基金合同生效日:2019 年 12 月 13 日
     12、基金合同生效日的基金份额总额:484,536,957.00 份。
     (二)上市交易的主要内容
     1、基金上市交易的核准机构和核准文号:深圳证券交易所深证上[2020]26

     2、上市交易日期:2020 年 1 月 17 日
     3、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所。投资者在深圳证券交易所各
会员单位证券营业部均可参与基金交易。
     4、上市交易份额简称:能源化工        交易代码:159981。
     5、本次上市交易份额为 484,536,957.00 份(截止 2020 年 1 月 10 日)
     6、基金资产净值的披露:用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净
值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。在本基金上市交易并开始办理基金
份额申购赎回后,基金管理人于每个工作日交易结束后将经过基金托管人复核的
基金份额净值传给深圳证券交易所,深圳证券交易所于次日通过行情系统揭示。
     7、未上市交易份额的流通规定:本基金所有份额均上市交易。


                                      6
                                                              上市交易公告书



四、持有人户数、持有人结构和前十名持有人

     (一)基金份额持有情况
     截至 2020 年 1 月 10 日,本基金份额持有人户数为 4,671 户,平均每户持有
的基金份额为 103,733.02 份。机构投资者持有的本次上市交易的基金份额为
245,448,435.00 份,占本次上市交易基金份额比例为 50.66%;个人投资者持有的
本次上市交易的基金份额为 239,088,522.00 份,占本次上市交易基金份额比例为
49.34%。
     (二)场内基金份额前十名持有人情况
     截至 2020 年 1 月 10 日,本次上市交易的能源化工份额前十名持有人情况如
下表。

序                                                           占基金场内总份额
              持有人名称(全称)            持有基金份额
号                                                               的比例


1            渤海期货股份有限公司            80,021,600.00       16.52%


2          国泰君安证券股份有限公司          50,006,750.00       10.32%


3              光大期货有限公司              29,999,583.00        6.19%


4            华泰长城期货有限公司           20,000,388.00         4.13%


5            上海东证期货有限公司            19,999,388.00        4.13%


6            中信建投期货有限公司            12,000,233.00        2.48%


7                   刘杰娜                   10,000,194.00        2.06%


8          中信建投证券股份有限公司           8,000,155.00        1.65%


     深圳前海鑫天瑜资本管理有限公司-
9      舟山鑫天瑜成长股权投资合伙企业         6,998,135.00        1.44%
               (有限合伙)


     北京天象道通资产管理有限公司-天
10                                            6,000,408.00        1.24%
         象 10 号私募证券投资基金


                                        7
                                                             上市交易公告书



                  总计                    243,026,834.00        50.16%
注:以上信息依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的持有人信息编制。
由于四舍五入的原因,占场内总份额比例分项之和与合计可能有尾差。

五、基金主要当事人简介

(一)基金管理人概况

    1、基本情况
    名称:建信基金管理有限责任公司
    住所:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
    办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
    设立日期:2005 年 9 月 19 日
    批准设立机关和批准设立文号:中国证监会证监基金字[2005]158 号文
    法定代表人:孙志晨
    总裁:张军红
    联系人:郭雅莉
    咨询电话:010-66228888
    工商登记注册的法人营业执照文号:91110000717859226P
    注册资本:人民币 2 亿元
    存续期间:持续经营
    经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
    2、股权结构:
                         股东名称                    股权比例
             中国建设银行股份有限公司                  65%

               美国信安金融服务公司                    25%

          中国华电集团资本控股有限公司                 10%

    3、组织机构
    本基金管理人公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资
人的利益。股东会为公司权力机构,由全体股东组成,决定公司的经营方针以及
选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权
利,不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。

                                      8
                                                           上市交易公告书



    董事会为公司的决策机构,对股东会负责,并向股东会汇报。公司董事会
由 9 名董事组成,其中 3 名为独立董事。根据公司章程的规定,董事会行使《公
司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总经理等经
营管理人员的监督和奖惩权。
    公司设监事会,由 6 名监事组成,其中包括 3 名职工代表监事。监事会向股
东会负责,主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。
    4、人员情况
    截至 2019 年底,公司合同制员工共 483 人。其中博士学位 22 人,占 5%;
硕士学位 335 人,占 69%;学士学位 116 人,占 24%;专科学历 10 人,占 2%。
    5、信息披露负责人及联系电话
    吴曙明,010-66228888
    6、本基金基金经理

    朱金钰先生,先后获清华大学工学学士、工学硕士学位,2008 年获加拿大
滑铁卢大学工学博士学位。2008 年 7 月加入位于位于多伦多的对冲基金
Mapleridge Capital,担任量化策略分析师。2011 年 6 月,就职于中信证券股份有
限公司交易与衍生品部,担任投资经理,主要负责股指、商品期货的量化投资以
及 A 股的 alpha 策略。2014 年 11 月加入建信基金,担任衍生品及量化投资部投
资经理。2019 年 12 月 13 日起任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指
数证券投资基金的基金经理。
    (二)基金托管人概况

    1、基本情况
    名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
    住所:北京市东城区建国门内大街 69 号
    办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
    法定代表人:周慕冰
    成立日期:2009 年 1 月 15 日
    批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号
    基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号
    注册资本:32,479,411.7 万元人民币


                                    9
                                                                      上市交易公告书



     存续期间:持续经营
     联系电话:010-66060069
     传真:010-68121816
     联系人:贺倩
     中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北
京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于
2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全
部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为
国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐
全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了
良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通
国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经
营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异
化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的
电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大
客户共创价值、共同成长。
     中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务
优质,业绩突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007
年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的 SAS70
审 计 报 告 。 自 2010 年 起 中 国 农 业 银 行 连 续 通 过 托 管 业 务 国 际 内 控 标 准
(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程
的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建
设,品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”中成绩
突出,获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳
资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013
年至 2017 年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算
有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015 年、2016 年荣获中国银行业
协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号;2018 年荣获中国基金报授予的公募
基金 20 年“最佳基金托管银行”奖。


                                           10
                                                          上市交易公告书



    中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民
银行批准成立,2014 年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理部、
业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研
发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部,
拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
    2、主要人员情况
    中国农业银行托管业务部现有员工近 240 名,其中具有高级职称的专家 30
余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有
20 年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。
    3、基金托管业务经营情况
    截止到 2019 年 9 月 30 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放
式证券投资基金共 720 只。
    (三)基金验资机构

    名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
    住所: 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
    办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
    执行事务合伙人:毛鞍宁
    联系电话:(010)58153000
    传真:(010)85188298
    联系人:王珊珊
    经办注册会计师:徐艳、王珊珊

六、基金合同摘要

    基金合同的内容摘要见附件。

七、基金财务状况

    1、本基金募集期间相关费用明细及节余情况
    本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金
财产中列支。
    2、本基金发售后至本公告书公告前的重要财务事项


                                   11
                                                           上市交易公告书



    本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
    3、建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金截至 2020
年 1 月 10 日资产负债表如下(除特别注明外,金额单位为人民币元):
                 项    目                        2020 年 1 月 10 日

                                  资    产

银行存款                                                               35,630.88

结算备付金                                                       457,471,467.30

存出保证金                                                        25,991,259.40

交易性金融资产

   其中:股票投资

           债券投资

衍生金融资产

买入返售金融资产                                                      700,000.00

应收证券清算款                                                              149.01

应收利息                                                              477,589.52

其他资产

资产总计                                                         484,676,096.11

                              负债和所有者权益

负债

应付证券清算款

应付管理人报酬                                                         66,721.15

应付托管费                                                             13,344.23

应付交易费用

其他负债                                                               18,430.67

负债合计                                                               98,496.05

所有者权益

实收基金                                                         484,536,957.00

未分配利润                                                             40,643.06

所有者权益合计                                                   484,577,600.06

负债和所有者权益总计                                             484,676,096.11


                                   12
                                                                        上市交易公告书



基金份额总额(份)                                                              484,536,957.00

基金份额净值                                                   1.0001



八、基金投资组合

      截止到 2020 年 1 月 10 日,建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数
证券投资基金的投资组合如下:
      8.1 期末基金资产组合情况
                                                                    占基金总资产
 序号                 项目                 金额(元)
                                                                    的比例(%)
  1      权益投资
         其中:股票
  2      固定收益投资
         其中:债券
                资产支持证券
  3      金融衍生品投资
  4      买入返售金融资产                         700,000.00                        0.14
         其中:买断式回购的买入返售
         金融资产
  5      银行存款和结算备付金合计            457,507,098.18                        94.39
  6      其他资产                            26,468,997.93                          5.46
  7      合计                                484,676,096.11                       100.00
      8.2 期末按行业分类的股票投资组合
      本基金截至 2020 年 1 月 10 日未持有股票。
      8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
      本基金截至 2020 年 1 月 10 日未持有股票。
      8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
      本基金截至 2020 年 1 月 10 日未持有债券。
      8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
      本基金截至 2020 年 1 月 10 日未持有债券。
      8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投
资明细
      本基金截至 2020 年 1 月 10 日未持有资产支持证券。
      8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细


                                      13
                                                                   上市交易公告书



       本基金截至 2020 年 1 月 10 日未持有权证。
       8.8 本基金投资的股指期货交易情况说明
       本基金本报告期内未发生股指期货投资。
       8.9 本基金投资的商品期货交易情况说明

       8.9.1 报告期末本基金投资的商品期货持仓和损益明细
代码        名称           持 仓 量 合约市值(元) 公允价值变动 风险说明
                           ( 买 /                    (元)
                           卖)
FG005       平 板 玻 璃 1,623.00 48,917,220.00        552,040.00       -
            2005 合约
MA005       甲醇 2005 合 5,672.00 127,052,800.00 1,201,440.00          -
            约
TA005       精 对 苯 二 甲 7,352.00 180,785,680.00 -2,392,280.00       -
            酸(PTA)2005
            合约
ZC005       动力煤 2005 1,138.00 63,409,360.00        237,160.00       -
            合约
公允价值变动总额合计(元)                                             -401,640.00

商品期货投资本期收益(元)                                             0

商品期货投资本期公允价值变动(元)                                     -401,640.00

       注:买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示,单位为手。
       8.9.2 本基金投资商品期货的投资政策
       一般情况下,本基金采用完全复制法进行投资,按照标的指数的成份期货合约组成及其

权重构建投资组合,并根据标的指数成份期货合约及其权重的变动对投资组合进行相应调

整。
       8.10 投资组合报告附注
       8.10.1 本基金投资前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查和在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
       8.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。


                                            14
                                                            上市交易公告书



    8.10.3 其他资产构成
    本基金 2020 年 1 月 10 日,其他资产构成如下:
 序号                    名称                         金额(元)
   1    存出保证金                                             25,991,259.40
   2    应收证券清算款                                                149.01
   3    应收股利
   4    应收利息                                                   477,589.52
   5    应收申购款
   6    其他应收款
   7    其他
   8    合计                                                  26,468,997.93
    8.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金截至 2020 年 1 月 10 日未持有可转换债券。
    8.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金截至 2020 年 1 月 10 日未持有股票。
    8.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

九、重大事件揭示

    截至 2020 年 1 月 10 日,本基金暂无其他对基金份额持有人有较大影响的重
大事件。

十、基金管理人承诺

    本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺:
    (一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定,以诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
    (二)真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露
所有对基金份额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监
督管理。
    (三)在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传
播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清。




                                    15
                                                         上市交易公告书



十一、基金托管人承诺

    基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺:
    (一)严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定和约定,
设立专门的基金托管部,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责
基金财产托管事宜。
    (二)根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定和约定,对基
金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报
酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。
    (三)基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法
规、基金合同的规定,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,并在限期内
随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。
    (四)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,将立即报告中国证监会,
同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。



十二、备查文件目录

    下列文件存放在本基金管理人和托管人的住所,投资者可在办公时间免费查
阅;也可按工本费购买复印件,但应以正本为准。
    (一)中国证监会批准建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券
投资基金募集的文件;
    (二)《建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金基金
合同》;
    (三)《建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金招募
说明书》;
    (四)《建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金托管
协议》;
    (五)关于建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金募
集之法律意见书;
    (六)基金管理人业务资格批件、营业执照;


                                  16
                                                     上市交易公告书



(七)基金托管人业务资格批件、营业执照;
(八)中国证监会要求的其他文件。




                                           建信基金管理有限责任公司
                                                 2020 年 1 月 14 日




                             17
                                                            上市交易公告书



附件:建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金基金合同
摘要

       一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
       (一) 基金份额持有人的权利与义务
       基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基
金投资人自依据基金合同取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同
的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当
事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。
       每份基金份额具有同等的合法权益。
       1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利
包括但不限于:
       (1)分享基金财产收益;
       (2)参与分配清算后的剩余基金财产;
       (3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;
       (4)按照规定要求召开或者召集基金份额持有人大会;
       (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
       (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
       (7)监督基金管理人的投资运作;
       (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
       (9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
       2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务
包括但不限于:
       (1)认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件;
       (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资
价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
       (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
       (4)缴纳基金认购款项、申购对价、赎回对价及法律法规和基金合同所规

                                     18
                                                             上市交易公告书



定的费用;
       (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限
责任;
       (6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动;
       (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
       (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
       (9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
       (二) 基金管理人的权利与义务
       1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
但不限于:
       (1)依法募集资金;
       (2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基
金财产;
       (3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的
其他费用;
       (4)发售基金份额;
       (5)按照规定召集基金份额持有人大会;
       (6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违
反了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取
必要措施保护基金投资人的利益;
       (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
       (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
       (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得基金合同规定的费用;
       (10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
       (11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
       (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;


                                       19
                                                         上市交易公告书



    (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;
    (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
    (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构
或其他为基金提供服务的外部机构;
    (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回和非交易过户等业务规则;
    (17)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
但不限于:
    (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
    (2)办理基金备案手续;
    (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产;
    (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
    (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
    (6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
    (7)依法接受基金托管人的监督;
    (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回对价的方法符
合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金
份额申购、赎回对价,编制申购赎回清单;
    (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
    (10)编制季度、半年度和年度基金报告;
    (11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报


                                   20
                                                          上市交易公告书



告义务;
    (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他
人泄露;
    (13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配基金收益;
    (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回对价;
    (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
    (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料 15 年以上;
    (17)确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资人能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开
资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
    (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
    (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
    (20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
    (21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托
管人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向
基金托管人追偿;
    (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;
    (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
    (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,
基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基


                                   21
                                                         上市交易公告书



金募集期结束后 30 日内退还基金认购人;
    (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
    (26)建立并保存基金份额持有人名册;
    (27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
    (三) 基金托管人的权利与义务
    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括
但不限于:
    (1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金
财产;
    (2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的
其他费用;
    (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金
合同及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,
应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资人的利益;
    (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,
为基金办理证券交易等资金清算;
    (5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
    (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
    (7)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括
但不限于:
    (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
    (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
    (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
    (4)除依据《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定外,不得利用


                                    22
                                                            上市交易公告书



基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
       (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
       (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照基
金合同、托管协议的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事
宜;
       (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定
外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
       (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回对
价;
       (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
       (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管
理人有未执行基金合同、托管协议规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取
了适当的措施;
       (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上;
       (12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名
册;
       (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
       (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回对价的现金部分;
       (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大
会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
       (16)按照法律法规和基金合同、托管协议的规定监督基金管理人的投资运
作;
       (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
       (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行监管机构,并通知基金管理人;


                                     23
                                                        上市交易公告书



    (19)因违反基金合同、托管协议导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,
其赔偿责任不因其退任而免除;
    (20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,
基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基
金管理人追偿;
    (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
    (22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
   二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
    基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
    若以本基金为目标基金,且基金管理人和基金托管人与本基金基金管理人和
基金托管人一致的联接基金的基金合同生效,鉴于本基金和联接基金的相关性,
联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席本基
金的基金份额持有人大会或者委派代表出席本基金的基金份额持有人大会并参
与表决。在计算参会份额和票数时,联接基金持有人持有的享有表决权的参会份
额数和表决票数为:在本基金基金份额持有人大会的权益登记日,联接基金持有
本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比
例,计算结果按照四舍五入的方法,保留到整数位。联接基金折算为本基金后的
每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。
    联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份
额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受联接基金的特
定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基
金的基金份额持有人大会并参与表决。
    联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本
基金份额持有人大会的,须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金
份额持有人大会,联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份
额持有人大会的,由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议
召开或召集本基金份额持有人大会。


                                   24
                                                         上市交易公告书



    本基金份额持有人大会不设日常机构。
    (一)召开事由
    1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:

    (1)终止基金合同;
    (2)更换基金管理人;
    (3)更换基金托管人;
    (4)转换基金运作方式;
    (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规要求调整
该等报酬标准的除外;
    (6)变更基金类别;
    (7)本基金与其他基金的合并;
    (8)变更基金投资目标、范围或策略,但法律法规和中国证监会另有规定
的除外;
    (9)变更基金份额持有人大会程序;
    (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
    (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金
份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会;
    (12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
    (13)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止
上市的情形除外;

    (14)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有
人大会的事项。
    2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修
改,不需召开基金份额持有人大会:
    (1)调低除基金管理费、基金托管费外的其他费用;
    (2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
    (3)在法律法规和基金合同规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质
性不利影响的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式;
    (4)因相应的法律法规、《业务规则》发生变动而应当对基金合同进行修改;

                                    25
                                                           上市交易公告书



       (5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不
涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化;
       (6)基金管理人、相关交易所和登记机构等在法律法规、基金合同规定的
范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整有关基金认购、
申购、赎回、交易、转托管、收益分配、非交易过户等业务的规则(包括但不限
于申购赎回清单的调整、开放日及开放时间的调整等);
       (7)基金推出新业务或服务;
       (8)在不违反法律法规以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情
况下,基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法
及规则进行调整、开通或终止人民币以外的其他币种的申购、赎回及相应业务规
则调整;
       (9)在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的
情况下,调整基金的申购赎回方式(如增加场外申购赎回)或申购、赎回对价组
成(如增加实物申赎)。
       (10)按照指数编制单位的要求,根据指数使用许可协议的约定变更标的指
数许可使用费费率和计算方法;
       (11)在不违反法律法规的情况下,本基金的联接基金(如有)采取其他方
式参与本基金的申购赎回;
       (12)按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情
形。
       (二)会议召集人及召集方式
       1、除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管
理人召集。
       2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
       3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当
由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理


                                     26
                                                           上市交易公告书



人,基金管理人应当配合。
    4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基
金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管
人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
    5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代
表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前
30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,
基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
    6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
    (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
    1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
    (1)会议召开的时间、地点和会议形式;
    (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
    (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
    (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
    (5)会务常设联系人姓名及联系电话;
    (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
    (7)召集人需要通知的其他事项。
    2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知


                                   27
                                                           上市交易公告书



中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
       3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见
的计票效力。
       (四)基金份额持有人出席会议的方式
       基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式等法律法规或监管
机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
       1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
       (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同
和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相
符;
       (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一)。参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例
的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月
以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有
人大会,应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的基金份额持有人或
其代理人参加,方可召开。
       2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表
决。


                                     28
                                                         上市交易公告书



    在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
    (1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公
布相关提示性公告;
    (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基
金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
    (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一);若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具
书面意见;
    (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
    3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采
用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会,具体方式由会议召集
人确定并在会议通知中列明。
    4、在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与
非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通
讯方式开会的程序进行。
    (五)议事内容与程序
    1、议事内容及提案权
    议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、


                                  29
                                                         上市交易公告书



决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律
法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大
会讨论的其他事项。
    基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
    基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
    2、议事程序
    (1)现场开会
    在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
    会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
    (2)通讯开会
    在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
    (六)表决
    基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
    基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
    1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。


                                  30
                                                           上市交易公告书



       2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换
基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议
通过方为有效。
       基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
       采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
符合会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人,表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。
       基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
       在上述规则的前提下,具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为
准。
       (七)计票
       1、现场开会
       (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
       (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
       (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
点结果。


                                     31
                                                            上市交易公告书



       (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的,不影响计票的效力。
       2、通讯开会
       在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
       (八)生效与公告
       基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
       基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
       基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如
果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
       基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
       (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内
容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调
整,无需召开基金份额持有人大会审议。
       三、基金的收益与分配
       (一)基金收益分配原则
       1、每一基金份额享有同等分配权;
       2、本基金收益分配方式为现金分红;
       3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增
长率为原则进行收益分配。本基金每年收益分配次数没有限制,本基金收益分配
不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面
值;


                                     32
                                                         上市交易公告书



    4、若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;
    5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
    在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律
法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份
额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
    (二)收益分配方案
    基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比
例、分配方式等内容。
    (三)收益分配方案的确定、公告与实施
    本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工
作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。
    (四)收益分配中发生的费用
    本基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
    四、基金的费用与税收
    (一)基金费用的种类
    1、基金管理人的管理费;
    2、基金托管人的托管费;
    3、基金的指数许可使用费;
    4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
    5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
    6、基金份额持有人大会费用;
    7、基金证券、期货的交易费用;
    8、基金的银行汇划费用、账户开户及维护费用;
    9、基金上市费及年费;
    10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
    (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    1、基金管理人的管理费
    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算
方法如下:


                                    33
                                                          上市交易公告书



    H=E×0.5%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向
基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作
日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗
力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
    2、基金托管人的托管费
    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。托管费的计算
方法如下:
    H=E×0.10%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向
基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作
日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按
时支付的,顺延至最近可支付日支付。
    3、基金合同生效后的指数许可使用费
    本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所
规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。指数许可使用费的费率及
支付方法在招募说明书中列示。
    如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式
等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应
在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法或费率。
    上述“一、基金费用的种类”中第 4-10 项费用,根据有关法规及相应协议规
定,按费用实际支出金额列入或摊入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
    (三)不列入基金费用的项目
    下列费用不列入基金费用:
    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或


                                   34
                                                           上市交易公告书



基金财产的损失;
       2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
       3、基金合同生效前的相关费用;
       4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
       (四)基金税收
       本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
       基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
       五、基金的投资
       (一)投资目标
       紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
       (二)投资范围
       本基金主要投资于跟踪标的指数的成份期货合约和备选成份期货合约、货币
市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
       基金的投资组合比例为:
       本基金投资于标的指数成份期货合约和备选成份期货合约的价值合计(买
入、卖出轧差计算)不低于基金资产净值的 90%、不高于基金资产净值的 110%。
除支付商品期货合约保证金以外的基金财产投资于货币市场工具应当不少于
80%。
       如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
       (三)投资限制
       1、组合限制
       基金的投资组合应遵循以下限制:
       (1)本基金投资于标的指数成份商品期货合约和备选成份商品期货合约的
价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于基金资产净值的 90%、不高于基金资产
净值的 110%;


                                       35
                                                           上市交易公告书



    (2)本基金除支付商品期货合约保证金以外的基金财产投资于货币市场工
具应当不少于 80%;
    (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
    ()本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券
的 10%;
    (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的 10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资
产净值的 20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不
得超过该资产支持证券规模的 10%;本基金管理人管理的全部证券投资基金投资
于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模
的 10%;
    (6)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应
在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
    (7)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1
年,债券回购到期后不得展期;
    (8)本基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
    (9)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净
值的 15%;
    因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限
资产的投资;
    (10)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
    (11)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
    除上述第(6)、(9)、(10)项另有约定外,因证券、期货市场波动、证券发
行人合并、基金规模变动、标的指数成份期货合约调整、标的指数成份期货合约
流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比

                                    36
                                                        上市交易公告书



例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情
形除外。法律法规另有规定时,从其规定。
    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
    法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。
    2、禁止行为
    为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
    (1)从事证券承销业务;
    (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
    (3)从事承担无限责任的投资;
    (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
    (5)向其基金管理人、基金托管人出资;
    (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
    (7)办理实物商品的出入库业务;
    (8)法律、行政法规、中国证监会规定禁止从事的其他活动。
    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金
份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
    法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资
不再受相关限制。
    六、基金资产净值
    (一)基金资产总值
    基金资产总值是指基金拥有的期货合约、各类有价证券、银行存款本息、基

                                    37
                                                         上市交易公告书



金应收申购款及其他资产的价值总和
    (二)基金资产净值
    基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
    (三)基金资产净值、基金份额净值的公告方式
    基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至
少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
    在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次
日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和
基金份额累计净值。
    基金管理人应当公告半年度和年度最后一个交易日基金资产净值和基金份
额净值。基金管理人应当在前款规定的交易日的次日,将基金资产净值、基金份
额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。
    七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
    (一)基金合同的变更
    1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金
份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公
告,并报中国证监会备案。
    2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自
决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。
    (二)基金合同的终止事由
    有下列情形之一的,基金合同应当终止:
    1、基金份额持有人大会决定终止的;
    2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
    3、基金合同约定的其他情形;
    4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
    (三)基金财产的清算
    1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立


                                   38
                                                        上市交易公告书



清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
    2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
    3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
    4、基金财产清算程序:
    (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
    (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
    (3)对基金财产进行估值和变现;
    (4)制作清算报告;
    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
    (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
    (7)对基金剩余财产进行分配。
    5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
    (四)清算费用
    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
    (五)基金财产清算剩余资产的分配
    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
    (六)基金财产清算的公告
    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小


                                    39
                                                           上市交易公告书



组进行公告。
       (七)基金财产清算账册及文件的保存
       基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
       八、争议的处理
       各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经
友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员
会,根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市,仲裁裁决是终
局性的并对各方当事人具有约束力,除非仲裁裁决另有规定,仲裁费由败诉方承
担。
       争议处理期间,基金管理人、基金托管人应恪守各自的职责,继续忠实、勤
勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
       基金合同受中国法律管辖。
       九、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式
       基金合同是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。
       1、基金合同经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授
权代表签章并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续,并经
中国证监会书面确认后生效。
       2、基金合同的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备
案并公告之日止。
       3、基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有
人在内的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。
       4、基金合同正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、
基金托管人各持有两份,每份具有同等的法律效力。
       5、基金合同可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。




                                     40

 
 
相关新闻

 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
 
Copyright © 2014-2018版权所有All Rights Reserved 删稿联系邮箱:sheng6665588@gmail.com